添加市场信息接口到数据特征文件

config_jingbo.py

@@ -214,13 +214,12 @@ warning_data = {
 }
 
 query_data_list_item_nos_data = {
-    "funcModule":'数据项管理',
+   "funcModule": "数据项",
-    "funcOperation":'查询数据项编码',
+   "funcOperation": "查询",
     "data": {
-        "dataItemNoList":['Brent活跃合约',''],
+        "dateStart":"20200101",
-        "dateEnd":'',
+        "dateEnd":"20241231",
-        "dateStart":'2023-01-01'
+        "dataItemNoList":["Brentzdj","Brentzgj"]
-        
     }
 }
 
@@ -238,6 +237,7 @@ table_name = 'v_tbl_crude_oil_warning'
 is_train = False # 是否训练
 is_debug = False # 是否调试
 is_eta = True # 是否使用eta接口
+is_market = True # 是否通过市场信息平台获取特征 ,在is_eta 为true 的情况下生效
 is_timefurture = True # 是否使用时间特征
 is_fivemodels = False # 是否使用之前保存的最佳的5个模型
 is_edbcode = False # 特征使用edbcoding列表中的

lib/dataread.py

@@ -1639,6 +1639,33 @@ class EtaReader():
             raise Exception(f'Error: {response.status_code}, {response.text}')
 
 
+def get_market_data(end_time,df):
+    """
+    获取市场数据，拼接到df中
+    """
+    # 获取token
+    token = get_head_auth_report()
+    # 定义请求参数
+    query_data_list_item_nos_data['data']['dateEnd'] = end_time.replace('-','')
+    # 发送请求
+    headers = {"Authorization": token}
+    items_res = requests.post(url=query_data_list_item_nos_url, headers=headers, json=query_data_list_item_nos_data, timeout=(3, 35))
+    json_data = json.loads(items_res.text)
+    df = pd.DataFrame(json_data['data'])
+    # 按照dataItemNo 分组 得到多个dataframe ，最后根据dataDate merge 成一个dataframe
+    df2 = pd.DataFrame()
+    for i in df['dataItemNo'].unique():
+        df1 = df[df['dataItemNo'] == i]
+        df1 = df1[['dataDate', 'dataValue']]
+        df1 = df1.rename(columns={'dataValue': i})
+        df2 = pd.concat([df2, df1], axis=0)
+    df2 = df2.rename(columns={'dataDate': 'ds'})
+    # 20240101 转换为 2024-01-01
+    df2['ds'] = pd.to_datetime(df2['ds'], format='%Y%m%d')
+    df2['ds'] = df2['ds'].dt.strftime('%Y-%m-%d')
+    df = pd.merge(df, df2, how='outer',on='ds')
+    return df
+
 # 时间特征，年，月，一年的多少天，周几，第几周，第几季度，每月的第几天， 每季度的第几天，是否每月的第一天，是否每月的最后一天，是否每季度的第一天，是否每季度的最后一天，是否每年的第一天，是否每年的最后一天
 def addtimecharacteristics(df,dataset):
     """

main_yuanyou.py

@@ -74,6 +74,10 @@ def predict_main():
                             )
         df_zhibiaoshuju, df_zhibiaoliebiao = etadata.get_eta_api_yuanyou_data(data_set=data_set, dataset=dataset)  # 原始数据，未处理
 
+        if is_market:
+            logger.info('从市场信息平台获取数据...')
+            df_zhibiaoshuju = get_market_data(end_time,df_zhibiaoshuju)
+        
         # 数据处理
         df = datachuli(df_zhibiaoshuju, df_zhibiaoliebiao, y=y, dataset=dataset, add_kdj=add_kdj, is_timefurture=is_timefurture,
                         end_time=end_time)
@@ -94,11 +98,11 @@ def predict_main():
     # 取第一行数据存储到数据库中
     first_row = df[['ds', 'y']].tail(1)
     # 判断ds是否与ent_time 一致且 y 不为空
-    if len(first_row) > 0 and first_row['y'].values[0] is not None:
+    if first_row['ds'].values[0] == end_time and not np.isnan(first_row['y'].values[0]):
         pass
     else:
-        logger.info('{end_time}预测目标数据为空，跳过')
+        logger.info(f'{end_time}预测目标数据为空，跳过')
-        return
+        return None
     # 将最新真实值保存到数据库
     if not sqlitedb.check_table_exists('trueandpredict'):
         first_row.to_sql('trueandpredict', sqlitedb.connection, index=False)
@@ -190,7 +194,6 @@ def predict_main():
     except:
         logger.info('上传预警信息到数据库失败')
 
-
     if is_corr:
         df = corr_feature(df=df)
 
@@ -263,7 +266,7 @@ if __name__ == '__main__':
     global end_time
     is_on = True
     # 遍历2024-11-25 到 2024-12-3 之间的工作日日期
-    for i_time in pd.date_range('2024-12-25', '2024-12-26', freq='B'):
+    for i_time in pd.date_range('2024-12-24', '2024-12-26', freq='B'):
         end_time = i_time.strftime('%Y-%m-%d')
         predict_main()
         if is_on: